مدل سازي بي ثباتي قيمت نفت خام سبک ايران
(1392/10/16) - ساير مقالات فارسي

فصلنامه پژوهشها و سياسته اي اقتصادي

سال هفدهم، شماره 53 ، بهار 1389 ،

نظر دهمرده

دانشيار دانشکده اقتصاد دانشگاه سيستان و بلوچستان

فرشيد پورشهابي

کارشناس ارشد علوم اقتصادي دانشگاه سيستان و بلوچستان



واژه هاي کليدي: نفت خام، بي ثباتي، مدل واريانس ناهمساني شرطي خود رگرسيون تعميم يافته GARCH

1

اين مطالعه به مدلسازي تغييرپذيري قيمت نفت خام سبک ايران با استفاده از مدل هاي واريانس پرداخته است. در اين روش ممکن است که (GARCH) ناهمساني شرطي خودرگرسيو تعميم يافته واريانس شرطي جمله خطا در طول زمان تغيير نمايد. سپس، با استفاده از مدل برآورد شده به بررسي اين موضوع که آيا اثرگذاري شو کهاي قيمتي نفت خام بر ب يثباتي قيمت نفت خام نامتقارن مي باشد؟ و نيز اين موضوع که آيا آثار شوک هاي قيمتي نفت خام بر ب يثباتي قيمت نفت خام پايدار مي باشد يا خير پرداخته شده است. داده هاي مورد استفاده در اين مطالعه، سري زماني ماهانه قيمت 1980 ) مي باشد و منبع گردآوري داده هاي مورد استفاده - نفت خام سبک ايران طي دوره زماني( 2009 مي باشد. نتايج مطالعه نشان دهنده اين است که اثر شوک هاي قيمتي (EIA) آژانس بين المللي انرژي نفت خام بر بي ثباتي قيمت نفت خام نامتقارن و داراي درجه پايداري بالايي بوده است و شوک هاي قيمتي منفي نسبت به شوک هاي قيمتي مثبت داراي اثر بيشتري بر نااطميناني قيمت نفت خام مي باشند.

 واژه هاي کليدي: نفت خام، بي ثباتي، مدل واريانس ناهمساني شرطي خود رگرسيون تعميم يافته GARCH


 

نويسندگان متعدد
شرکت مشاوران انرژي و اقتصاد شايگان



اقتصاد اقتصاد انرژِي مديريت انرژي هاي تجديد پذير نفت و گاز
ایمیل: fsharbafian@energyseec.com
وب سایت: www.energyseec.com
1
جمعه 20 تير 1399
ورود اعضا
 
ورود اعضاء
نام کاربري:
کلمه عبور:
عضوبت و استفاده از خدمات سايت
عضويت در کنسرسيوم

 


آمار بازديد سايت
آمار بازديدکنندگان: بازدید این صفحه: 319 مرتبه نمایش این صفحه: 325 مرتبه
  بازدید کل سایت: 1612 مرتبه نمایش کل سایت: 1663 مرتبه